Сравнение REW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности REW и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -34.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -39.71% против 11.21% соответственно.
REW
-34.42%
-1.25%
-19.19%
-39.42%
-45.20%
-39.71%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| REW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | -1.33 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 27.36% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 44.33% | 12.23% |
| Макс. просадка | -99.98% | -56.78% |
| Текущая просадка | -99.98% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок REW и ^GSPC
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^GSPC
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.