Сравнение REW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и ^GSPC
Основные характеристики
REW:
-0.65
^GSPC:
1.62
REW:
-0.79
^GSPC:
2.20
REW:
0.91
^GSPC:
1.30
REW:
-0.30
^GSPC:
2.46
REW:
-1.14
^GSPC:
10.01
REW:
26.26%
^GSPC:
2.08%
REW:
46.51%
^GSPC:
12.88%
REW:
-99.98%
^GSPC:
-56.78%
REW:
-99.98%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -39.22% против 11.05% соответственно.
REW
-2.74%
5.08%
-10.41%
-26.14%
-43.17%
-39.22%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и ^GSPC
REW
^GSPC
Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок REW и ^GSPC
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^GSPC
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.