PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.63%
310.17%
REW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.83

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

REW:

-1.16

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

REW:

0.87

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.37

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

REW:

-1.29

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

REW:

28.73%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

REW:

45.00%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -39.56% против 11.06% соответственно.


REW

С начала года

-35.44%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-9.27%

1 год

-35.76%

5 лет

-44.26%

10 лет

-39.56%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.832.10
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.162.80
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.39
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.373.09
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2913.49
REW
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
2.10
REW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.98%
-2.62%
REW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.32%
3.79%
REW
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab