PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC).

REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности REW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.42

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

REW:

-0.31

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

REW:

0.96

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.28

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

REW:

-1.12

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

REW:

24.69%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

REW:

60.89%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -39.35% против 10.64% соответственно.

REW

С начала года

-10.36%

1 месяц

-33.69%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-25.71%

3 года

-38.63%

5 лет

-39.19%

10 лет

-39.35%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок REW и ^GSPC

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ^GSPC

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...