Сравнение REW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC).
REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между REW и ^GSPC составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и ^GSPC
Основные характеристики
REW:
-0.38
^GSPC:
0.46
REW:
-0.17
^GSPC:
0.78
REW:
0.98
^GSPC:
1.11
REW:
-0.23
^GSPC:
0.48
REW:
-0.86
^GSPC:
1.94
REW:
26.39%
^GSPC:
4.66%
REW:
60.53%
^GSPC:
19.45%
REW:
-99.98%
^GSPC:
-56.78%
REW:
-99.98%
^GSPC:
-10.02%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -38.43% против 10.15% соответственно.
REW
9.46%
-11.01%
7.29%
-21.42%
-38.57%
-38.43%
^GSPC
-6.00%
-0.94%
-5.06%
8.41%
13.52%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и ^GSPC
REW
^GSPC
Сравнение REW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок REW и ^GSPC
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ^GSPC
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 40.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.